【經濟日報記者黃欣/台北報導】2009.11.03 03:53 am


銀行公會衍生性金融商品小組近日召開會議,爭取銀行業未來可比照證券商承作國外期貨商品,並將於近期將此案呈送金管會。


銀行公會並同時討論利率商品風險計算方式,未來如果修正,將有助提升銀行資本適足率。


根據目前法規,僅專營期貨商和可兼營期貨自營業務的券商能承作國外期貨商品,至於銀行業可承作期貨商品,但卻無法承作國外期貨,使得商品種類大幅受限,銀行公會因而建議銀行業應比照證券業經營國外期貨。


由於國外期貨商品牽涉到外匯業務,除了須金管會同意之外,未來也要再彙整中央銀行意見。


銀行公會本次也討論金融機構風險資本計算對資本適足率的影響。依照現行法規,金融機構的資本適足率必須達到8%,金管會對未達標準的銀行會列入觀察名單,要求限期改善。


銀行指出,國內利率交換商品近年來快速成長,但目前銀行風險權數須以名目本金(即利率商品的總)計算,再乘以「風險權數」並提列資本,對銀行自有資本適足率影響很大。


但利率交換商品承作金額並非實質金額,企業與銀行之間並無實質資金流動,只在約定日到期給付,僅有利差交易,因此銀行公會與金管會銀行局成立的「新巴賽爾資本協定持續研議工作小組」將此議題列入討論。


銀行局指出,由於每家銀行承作利率交換商品的金額不同,對自有資本適足率的影響也不一樣,如何認定影響大小,且要找到各家銀行都可接受的計算方式,還需要一段研議時間。

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